金融数量分析：基于MATLAB编程（第4版） PDF 高清版

金融数量分析：基于MATLAB编程电子书封面

读者评价

很好的一本书，但不是适合新手。作者是默认来看这本书的人是有一定的编程基础而只是特地来学Matlab的金融应用，所以对于一些操作常识有意无意地略过了。相比于R和stata，Matlab要注意的小细节还是很多的（比方说输入法一定要切换成英文的，汉语输入法打出来的符号都不能用；还有编程区域每行都是分号结尾；调用文件一定要切换到相应的工作区域等等），这些都是随便看看书听听网课学不会的，要摸爬滚打下手去练在一次次“error”中不断试错来领悟的。而本书的优秀就在于设计上是概述金融理论结合丰富的操作实例，附件还有作者写的代码用的数据，给予读者以充分的空间来练习和比对。作者概述的理论部分基本涵盖了投资学的所有结论，语言精炼，可以当投资学笔记用，但一些intuition还是要去好好看那些经典教材。

内容介绍

本书注重理论与实践相结合,通过实际案例和编程实现让读者理解理论在实践中的应用;同时还充分强调“案例的实用性、程序的可模仿性”,且在案例程序中附有详细的注释。例如,投资组合管理、KMV 模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序,读者可以直接使用或根据需要在源代码基础上进行修改使用。

本书共23章,前两章分别对金融市场的基本概况与MATLAB的基础知识进行概述;接下来20章为金融数量分析常用的案例(含完整、稳健的程序),包括MATLAB数据交互、现金流分析、投资组合管理、随机模拟、期权定价模型与数值方法、固定收益工具分析及久期与凸度计算、风险管理及KMV 模型计算、期货或股票的技术指标计算与回测等;*后一章,总结了一些MATLAB金融编程技巧。

本书既可作为高等院校金融数学、金融工程专业的实践教材,也可作为理工科、经济金融学科和数量分析方面的研究生,以及与经济金融相关的研究人员和从业人员的参考用书。

目录

• 第1章 金融市场与金融产品…………… 1
• 第2章 MATLAB基础知识概述……… 10
• 第3章 MATLAB与Excel的数据交互与数据处理案例………………… 42
• 第4章 MATLAB与数据库的数据交互………………………………… 66
• 第5章 贷款按揭与保险产品——现金流分析案例……………………… 81
• 第6章 随机模拟——概率分布与随机数…………………………… 101
• 第7章 CFTOOL数据拟合——GDP与用电量增速分析……………… 120
• 第8章 策略模拟——组合保险策略分析…………………………… 134
• 第9章 KMV 模型求解——方程与方程组的数值解……………… 153
• 第10章 期权定价模型与数值方法… 165
• 第11章 股票挂钩结构分析………… 200
• 第12章 马科维茨均值方差模型…… 218
• 第13章 基金评价与投资组合绩效… 228
• 第14章 风险价值VaR计算………… 242
• 第15章 跟踪误差最小化———非线性最小二乘法MATLAB编程… 262
• 第16章 分形技术———移动平均Hurst指数计算…………………… 273
• 第17章 固定收益证券的久期与凸度计算……………………………… 281
• 第18章 利率期限结构与利率模型… 301
• 第19章 线性优化理论与方法……… 323
• 第20章 非线性优化理论与方法…… 329
• 第21章 资产收益率分布的拟合与检验……………………………… 345
• 第22章 技术分析———指标计算与回测……………………………… 367
• 第23章 编程实用技巧……………… 388
• 参考文献………………………………… 399