《量化投资:以MATLAB为工具》分为基础篇和高级篇两大部分。基础篇部分通过Q&A的方式介绍了MATLAB的主要功能、基本命令、数据处理等内容,使读者对MATLAB有基本的了解。高级篇部分分为14章,包括MATLAB处理优化问题和数据交互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型等内容,通过丰富实例和图形帮助读者理解和运用MATLAB作为量化投资的工具。《量化投资:以MATLAB为工具》的特色在于不仅仅满足理论学习的需要,更帮助读者边学边练,将理论和实践并重。
《量化投资:以MATLAB为工具》适合金融机构的研究人员和从业人员、进行量化投资的交易员、具有统计背景的科研工作者、高等院校相关专业的教师和学生以及对量化投资和MATLAB感兴趣的人士阅读。
目录
- 基础篇
- 第0章 N分钟学会MATLAB(60<N<180)
- 0.1 引言
- 0.2 基础知识
- 0.3 输入/输出
- 0.4 数据处理
- 0.5 数学运算
- 0.6 字符操作
- 0.7 日期时间
- 0.8 绘图相关
- 0.9 数学、金融、统计相关
- 0.1 其他
- 高级篇
- 第1章 基于MATLAB的优化问题
- 1.1 基于MATLAB的线性优化
- 1.2 基于MATLAB的非线性优化
- 1.3 优化工具箱参数设置
- 第2章 MATLAB与Excel的数据交互
- 2.1 数据交互函数
- 2.2 Excel-Link宏
- 2.3 交互实例
- 2.4 数据的平滑处理
- 2.5 数据的变换
- 第3章 MATLAB与数据库的数据交互
- 3.1 MATLAB实现
- 3.2 系统数据源配置
- 第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现
- 4.1 K线图的MATLAB实现
- 4.2 常用技术指标的MATLAB实现
- 第5章 基于MATLAB的行情软件
- 5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍
- 5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程
- 5.3 扩展阅读
- 第6章 基于MATLAB的随机模拟
- 6.1 概率分布
- 6.2 随机数与蒙特卡罗模拟
- 6.3 随机价格序列
- 6.4 带约束的随机序列
- 第7章 基于MATLAB的风险管理
- 7.1 背景介绍
- 7.2 MATLAB实现
- 第8章 期权定价模型的MATLAB实现
- 8.1 概述
- 8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究
- 8.3 二叉树定价模型研究
- 8.4 BAW定价模型研究
- 第9章 基于MATLAB的支持向量机(SVM)在量化投资中的应用
- 9.1 背景介绍
- 9.2 上证指数开盘指数预测
- 9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测
- 9.4 基于C-SVM的期货交易策略
- 9.5 扩展阅读
- 第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信
- 10.1 DATAHOUSE平台MATLAB接口介绍
- 10.2 WIND平台MATLAB接口介绍
- 第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析
- 11.1 品种的流动性
- 11.2 品种的波动性
- 11.3 小结
- 第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析
- 12.1 背景介绍
- 12.2 MATLAB实现
- 12.3 扩展阅读
- 第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案
- 13.1 国内期货柜台系统介绍
- 13.2 MATLAB对接CTP的各种方式
- 13.3 开发前准备
- 13.4 C#版对接原理
- 13.5 NET接口QUANTBOX版项目介绍
- 13.6 MATLAB对接期货接口介绍(QUANTBOX版项目)
- 13.7 MATLAB对接证券接口
- 第14章 构建基于MATLAB的回测系统
- 14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍
- 14.2 简单均线系统的MATLAB实现
- 14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例
- 14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示