《随机过程及其应用》是2006年清华大学出版社出版的图书，作者是陆大絟。本书可供理工科大学有关专业的教师、研究生和高年级学生作教材或教学参考书，也可供有关工程技术人员自学。
《随机过程及其应用》着重讨论了随机过程的基本研究方法，论述了应用广泛的几种基本随机过程，并对其在控制和电子技术中的应用作了相应的介绍。全书共分7章。第1章提出随机过程的两类基本分析方法。第2章、第3章是采用第一类分析方法研究马尔可夫过程和马尔可夫链，对马尔可夫过程着重研究的是参数连续状态离散的马尔可夫过程，对泊松过程作了较详细的讨论，并引出了排队问题。第4章采用第二类分析方法研究二阶矩过程、平稳过程，并着重讨论了随机分析。第5章研究谱分析和线性系统，先用相关函数方法研究初始状态为零的条件下线性系统的响应，然后进一步讨论非零初始情况下线性系统的响应。第6章讨论正态过程。第7章为估值理论，它是随机过程应用的一个方面，也是为学习下一门课程“信号的统计检测和估值”作准备。为了配合理论的学习，在各章后面配有一定数量的习题。
目录
- 前言
- 第一章概论
- 1．随机过程
- 2．随机过程的分类和举例
- 3．随机过程的数宇特征
- 4．两个或两个以上随机过程的联合分布
- 和数字特征
- 习题
- 第二章马尔可夫过程（I）--马尔可夫链
- 1．马尔可夫过程的定义
- 2．切普曼一柯尔莫哥洛夫方程式
- 3．马尔可夫链的一些简单例子
- 4．独立增量过程
- 5．马尔可夫链中状态的分类
- 6．P(n)ij的渐近性质和平稳分布
- 7．非常返态（滑过态）的分析
- 习题
- 第三章马尔可夫过程（II）--状态离散参数连续的马尔可夫过程
- ……
- 第四章二阶矩过程，平稳过程和随机分析
- 第五章平称随机过程的谱分析及随机过程通过线性系统的分析
- 第六章高斯过程
- 第七章估值理论
- 附录
- 索引
- 参考书
