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随机过程及其应用(第二版)

《随机过程及其应用(第二版)》课后习题答案

  • 更新:2021-06-23
  • 大小:6.09 MB
  • 类别:随机过程
  • 作者:陆大絟
  • 出版:清华大学出版社
  • 格式:PDF

  • 资源介绍
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《随机过程及其应用》是2006年清华大学出版社出版的图书,作者是陆大絟。本书可供理工科大学有关专业的教师、研究生和高年级学生作教材或教学参考书,也可供有关工程技术人员自学。

《随机过程及其应用》着重讨论了随机过程的基本研究方法,论述了应用广泛的几种基本随机过程,并对其在控制和电子技术中的应用作了相应的介绍。全书共分7章。第1章提出随机过程的两类基本分析方法。第2章、第3章是采用第一类分析方法研究马尔可夫过程和马尔可夫链,对马尔可夫过程着重研究的是参数连续状态离散的马尔可夫过程,对泊松过程作了较详细的讨论,并引出了排队问题。第4章采用第二类分析方法研究二阶矩过程、平稳过程,并着重讨论了随机分析。第5章研究谱分析和线性系统,先用相关函数方法研究初始状态为零的条件下线性系统的响应,然后进一步讨论非零初始情况下线性系统的响应。第6章讨论正态过程。第7章为估值理论,它是随机过程应用的一个方面,也是为学习下一门课程“信号的统计检测和估值”作准备。为了配合理论的学习,在各章后面配有一定数量的习题。

目录

  • 前言
  • 第一章概论
  • 1.随机过程
  • 2.随机过程的分类和举例
  • 3.随机过程的数宇特征
  • 4.两个或两个以上随机过程的联合分布
  • 和数字特征
  • 习题
  • 第二章马尔可夫过程(I)--马尔可夫链
  • 1.马尔可夫过程的定义
  • 2.切普曼一柯尔莫哥洛夫方程式
  • 3.马尔可夫链的一些简单例子
  • 4.独立增量过程
  • 5.马尔可夫链中状态的分类
  • 6.P(n)ij的渐近性质和平稳分布
  • 7.非常返态(滑过态)的分析
  • 习题
  • 第三章马尔可夫过程(II)--状态离散参数连续的马尔可夫过程
  • ……
  • 第四章二阶矩过程,平稳过程和随机分析
  • 第五章平称随机过程的谱分析及随机过程通过线性系统的分析
  • 第六章高斯过程
  • 第七章估值理论
  • 附录
  • 索引
  • 参考书

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